1-2-3 trend change

Στο προηγούμενο σημείωμά μου αναφέρθηκα στην προς τα κάτω διάσπαση δυο ανοδικών σφηνών που είχαν δημιουργηθεί στα διαγράμματα του DAX και του S&P500. Πολλές φορές διασπάσεις γραμμών τάσης δεν επαληθεύονται και δίνουν λανθασμένα σήματα προξενώντας ζημιές ή απώλεια κερδών. Πως λοιπόν μπορούμε να δουλέψουμε σε μια τέτοια διάσπαση; Μια μέθοδος είναι ένα σύστημα που προτάθηκε από τον Vic Sperandeo και το οποίο στηρίζεται στο μοτίβο 1-2-3 Trend Change. Το σχήμα αυτό αποτελείται συνολικά από τρία σημεία και δυο διασπάσεις.

Αν μιλάμε για το τέλος μιας ανοδικής τάσης το μοτίβο είναι συνοπτικά αυτό που φαίνεται στην εικόνα:

C είναι ο πυθμένας με τον οποίο αρχίζει η ανοδική τάση, 

A η υψηλότερη κορυφή της τάσης, 

B ο πρώτος πυθμένας μετά την διάσπαση με κλείσιμο κάτω από την γραμμής τάσης TL1 και 

R η οριζόντια γραμμή στήριξης που δημιουργείται από τον πυθμένα Β. 

Ανάμεσα στον πυθμένα Β και στην διάσπαση δ2, το σημείο Α΄ είναι η πρώτη χαμηλότερη κορυφή από την Α που δημιουργείται μετά την διάσπαση της TL1 (το Α΄ μπορεί να βρίσκεται και πάνω από την γραμμή τάσης).

Βλέπουμε την τεχνική αυτή σε ένα πραγματικό παράδειγμα, στον ΓΔ και στο εβδομαδιαίο διάγραμμα της περιόδου 2016-18.

Στο πρώτο σχήμα φαίνεται ο πυθμένας C από τον οποίο και ξεκινά η όλη ανοδική τάση. Η γραμμή στήριξης της τάσης TL1 διασπάται μετά την κορύφωση στην κορυφή Α1. Ακολουθεί η βουτιά μέχρι τον πυθμένα Β1 και η αναπήδηση μέχρι την κορυφή Α΄1<Α1 η οποία όμως στην συνέχεια δεν δίνει νεότερο χαμηλό. Αντιθέτως, ο ΓΔ ξεπερνά το Α1 και έτσι δεν αναιρεί την τάση αλλά μας δίνει την δυνατότητα να αναπροσαρμόσουμε την γραμμή τάσης στην TL2.

Στο δεύτερο σχήμα ο ΓΔ συνεχίζει την άνοδό του μέχρι την κορυφή Α2 οπότε και κινείται καθοδικά, διασπά την TL2 και σχηματίζει τον πυθμένα Β2. Ακολουθεί η κίνηση μέχρι την κορυφή Α3>Α2 η οποία και ακυρώνει την TL2 δημιουργώντας την νέα γραμμή στήριξης TL3. Ακολουθεί η επόμενη καθοδική κίνηση και η διάσπαση της TL3 μέχρι τον πυθμένα Β3.

Στο τρίτο σχήμα φαίνεται αρχικά η απόπειρα να σχηματιστεί νέα κορυφή (Α΄3) αλλά αυτή είναι χαμηλότερα της Α3 και ακολουθεί η διάσπαση του πυθμένα Β3 η οποία (διάσπαση) είναι και το σήμα για το τέλος της τάσης.

Κάνοντας την αντιστοιχία με το θεωρητικό μοτίβο η γραμμή TL είναι η TL3, ο πυθμένας Β είναι ο πυθμένας Β3 και η κορυφή Α είναι η κορυφή Α3.

Να σημειώσω ότι η οριζόντια γραμμή από το Β, μετά την διάσπασή της, μπορεί να “κεντιέται” από τις τιμές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε θέση παρά μόνο αν δημιουργηθεί νέο υψηλό πάνω από το Α.

Ανάλογα βήματα ακολουθούμε για τον έλεγχο της καθοδικής τάσης. Στο σχετικό σχήμα που ακολουθεί η οριζόντια γραμμή είναι στην πρώτη κορυφή μετά την διάσπαση της πτωτικής γραμμής τάσης (σημείο Β του συστήματος) και σε κύκλο ο πρώτος πυθμένας μετά την διάσπαση της πτωτικής γραμμής τάσης (σημείο Α΄>Α  του συστήματος):

Ένα τελευταίο παράδειγμα στον DAX. Εφαρμόζουμε την τεχνική στην περίοδο από τον Φεβρουάριο μέχρι το τέλος Απριλίου του 2020. Στο σχήμα αριστερά φαίνεται η έγκυρη διάσπαση της πτωτικής γραμμής τάσης TL στο ύψος των 10.000 μονάδων και στο σχήμα δεξιά η ψευδής διάσπαση της ανοδικής γραμμής τάσης TL1 που αναπροσαρμόστηκε στην ανοδική γραμμή τάσης TL2.

8/5/2020 Σύγκριση 
- S&P500 (-13,7% από τα υψηλά, +33,7% από τα χαμηλά)
- DAX (-20,9% από τα υψηλά, +32,1% από τα χαμηλά)
- ΓΔ (-36,4% από τα υψηλά, +28,6% από τα χαμηλά)